MSc i finansiel matematik

Forstå de vigtigste aspekter af kvantitativ finansiering - herunder generel finansteori, finansieringsmodeller og programmering for kandidater med en naturvidenskabelig, ingeniør- og matematikbaggrund.

Vores kursus bygger på Sussex' stærke fundament af tværfaglig forskning. Du vil blive undervist af eksperter fra både Institut for Matematik og University of Sussex Business School. Kurset trækker også på ekspertise fra branchefolk, så du får viden og færdigheder til at få succes i den hurtige finansverden. Emner dækket omfatter:

• Rente teori
• Arbitrage teori
• GARCH modeller
• Selskabsfinansiering
• Optionsprismodeller og numerisk analyse
• Programmering i C og Java
• Brug af matematisk computersoftware.

Vi gennemgår regelmæssigt vores moduler for at inkorporere elevfeedback, personaleekspertise samt den nyeste forskning og undervisningsmetoder. Vi planlægger at køre disse moduler i det akademiske år 2022/23. Der kan dog være ændringer til disse moduler som reaktion på COVID-19, personaletilgængelighed, studerendes efterspørgsel eller opdateringer af vores læseplan. Vi vil sørge for at informere vores ansøgere om væsentlige ændringer af moduler ved førstkommende lejlighed.

Vi vil gøre vores bedste for at give så mange valgfrie valg, som vi kan, men tidsplanlægningsbegrænsninger betyder, at det muligvis ikke er muligt at tage nogle modulkombinationer. Strukturen af et lille antal kurser betyder, at rækkefølgen af moduler eller de strømme, du vælger, kan afgøre, om moduler er kerne eller valgfrie. Det betyder, at dine kernemoduler eller muligheder kan afvige fra det, der er vist nedenfor.

Kernemoduler

Kernemoduler tages af alle elever på kurset. De giver dig en solid grundforbindelse i dit valgte emne og forbereder dig til at udforske de emner, der interesserer dig mest.

Året rundt

• Afhandling (finansiel matematik)

Efterårsundervisning

• Selskabsfinansiering
• Finansiel databehandling med MATLAB
• Finansiel matematik (L.7)

Forårsundervisning

• Økonomisk og Tidsserier Økonometri
• Finansiel porteføljeanalyse
• Matematiske modeller inden for økonomi og industri

Muligheder

Ved siden af dine kernemoduler kan du vælge muligheder for at udvide dine horisonter og skræddersy dit kursus til dine interesser. Denne liste giver dig en smag af vores muligheder, som holdes under gennemgang og kan ændre sig, for eksempel som svar på studerendes feedback eller den seneste forskning.

Selvom det er vores mål for studerende at tage deres foretrukne kombinationer af muligheder, kan dette ikke garanteres og vil være underlagt tidsplanlægning. Valgmuligheder kan grupperes, og hvis det er tilfældet, vil eleverne være i stand til at vælge et sæt antal muligheder fra det udvalg, der er tilgængeligt i en bestemt gruppe.

Efterårsundervisning

• Avanceret numerisk analyse (L.7)
• Funktionel analyse (L.7)
• Introduktion til matematisk biologi
• Lineære Statistiske Modeller
• Mål og integration (L.7)
• Partielle differentialligninger
• Sandsynlighedsmodeller
• Programmering i C
• Programmering gennem Python
• Topologi og avanceret analyse (L7)

Forårsundervisning

• Avancerede delvise differentialligninger (L.7)
• Kontinuerlig mekanik
• Kryptografi (L.7)
• Dynamiske systemer
• Financial Invest & Corp Risikoanalyse
• Finite Element Analysis
• Monte Carlo Simulations
• Numerisk løsning på delvise differentialligninger (L.7)
• Forstyrrelsesteori og beregning af variationer
• Tilfældige processer (L.7)
• Statistisk slutning (L.7)

Vores kandidater er godt forberedt på alsidige job som:

• Udvikler af finansiel software
• aktuar
• Investeringsbankmand
• Kvantitativ analytiker